Muovetevi con maggiore sicurezza.
Fare un salto nel buio spaventa anche gli investitori più esperti, per cui, quando le cose si mettono male, dovete essere in grado di proteggere il vostro portafoglio. I fondi Smart Beta possono aiutarvi a ridurre il rischio e ad avventurarvi con maggiore fiducia in nuovi mercati azionari.
A differenza delle strategie convenzionali, i nostri ETF Minimum Variance diversificati adottano un approccio veramente multi-dimensionale alla riduzione del rischio. Preferiamo prepararci a ogni possibile eventualità ripartendo maggiormente il rischio e distribuendolo in maniera più uniforme.
Riteniamo abbia più senso combinare i filtri della volatilità e della correlazione con alcuni dei più rigidi obiettivi di diversificazione del settore. Ciò significa che deteniamo almeno il doppio dei titoli1 di altre strategie leader, il che potrebbe a nostro avviso aiutarci a generare risultati migliori per voi.

Deteniamo almeno il doppio dei titoli di altre strategie leader1.


1Fonte: Lyxor, settembre 2016. Raffronto con altri prodotti di punta del mercato ETF europeo
Perché scegliere Lyxor per gli ETF Minimum Variance?
Riduzione del rischio fino al 30%
Mantenimento del 55-70% dell'universo di titoli iniziale
Nessun titolo ottiene una ponderazione superiore all'1,5% e nessun settore supera il 20%.
TER a partire da appena lo 0,20%
Come funziona l'approccio Minimum Variance diversificato?
Gli indici FTSE Minimum Variance abbinano i filtri per la volatilità e la correlazione ad alcuni tra i più rigidi obiettivi di diversificazione del settore, al fine di accertarsi di detenere almeno il 55-70% dell'indice originario.
FTSE All World Index Series
Volatilità giornaliera di ciascun titolo
Correlazione tra titoli
Ponderazioni massime dei singoli titoli
Ponderazioni massime dei singoli settori
Performance
20%
riduzione del rischio in media
Fonte: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Dati relativi al periodo compreso tra il 30/09/2014 e il 30/09/2017. Riduzione media del rischio rilevata sui seguenti indici: FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index e FTSE All-World Minimum Variance Index. I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore affidabile di rendimenti futuri.
53%
sovraperformance media su 10 anni
Fonte: Lyxor International Asset Management, Bloomberg. Dati relativi al periodo compreso tra il 30/09/2007 e il 30/09/2017. Extra-rendimento medio rispetto ai benchmark ponderati per le capitalizzazioni di mercato equivalenti rilevato sui seguenti indici: FTSE Developed Europe Minimum Variance Index, FTSE USA Minimum Variance Index, FTSE Emerging Minimum Variance Index e FTSE All-World Minimum Variance Index. I risultati ottenuti nel passato non sono un indicatore affidabile di rendimenti futuri.
2x
Titoli in portafoglio
Fonte: Lyxor, settembre 2017. Raffronto con altri prodotti di punta del mercato ETF europeo
La nostra gamma
Nome ETF |
Valuta | Bloomberg Ticker | ISIN | TER(Costo) |
EUR/USD/GBP |
MVAE IM |
LU1237527160 |
0.20% |
|
EUR/USD/GBP |
MVAM IM |
LU1237527673 |
0.40% |
|
EUR/USD/GBP |
MVAU IM |
FR0012726560 |
0.20% |
|
EUR/USD |
MVAW IM |
LU1389266302 |
0.30% |
|
EUR |
ERC FP |
LU0776635921 |
0.25% |
Avvertenza sui rischi
* Fonte: Lyxor International Asset Management. Questi prodotti sono conformi alla Direttiva UCITS (2009/65/CE). Lyxor International Asset Management (Lyxor ETF) raccomanda agli investitori di leggere attentamente la sezione "rischi d'investimento" contenuta nella documentazione di prodotto (prospetto informativo e KIID). Il prospetto informativo e il KIID in lingua inglese sono disponibili a titolo gratuito sul sito web www.ETF.it