STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
94,5223 USD
Performance YTD

-2,92%

Patrimonio del Fondo
30mln USD
TER
0,3%
ISIN
LU2018762653
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei Treasury USA. L’indice è costruito in modo che, per un aumento di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice e costituito da una posizione lunga sui 2Y US Treasury Bond Futures e una posizione corta sui 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -5,28% -1,09%
Indice di riferimento -4,77% -0,55%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -2,92% 0,02% -1,7% -5,28% -3,23% - - -4,47%
Indice di riferimento -2,54% 0,06% -1,56% -4,77% -1,64% - - -2,81%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc -1,06% -0,45% - - - - - - - -
Indice di riferimento -0,52% 0,1% - - - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 94,7705 USD 30mln USD
26/09/2022 94,1574 USD 32mln USD
23/09/2022 93,4719 USD 32mln USD
22/09/2022 94,102 USD 32mln USD
21/09/2022 93,8532 USD 32mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
US 2YR NOTE (CBT) Dec22 USD 360,26%
US 10yr Ultra Fut Dec22 USD -85,34%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 8,98mln 21,92% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 5,97mln 15,06% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 5,87mln 13,13% Government United States
UNITED STATES TSY 0.875% 15Feb47 USD 3,82mln 12,09% Government United States
UNITED STATES TSY 3.625% 15Apr28 USD 1,65mln 10,5% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 3,4mln 8,37% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Oct24 USD 1,62mln 5,66% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 31May28 USD 1,09mln 2,94% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 898.000 2,29% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 743.100 1,8% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 26/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,51%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,21%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOUD7STT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 19,15%
1-3Y 80,85%

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2018762653
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 30mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 44.162,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 18/07/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 31mln EUR
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 31mln EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 31mln EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 30mln CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 30mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Norvegia
Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Finlandia
Germania
Svezia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Svizzera
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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