Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc
-1,25%
Il Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei Treasury USA. L’indice è costruito in modo che, per un aumento di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice e costituito da una posizione lunga sui 2Y US Treasury Bond Futures e una posizione corta sui 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | -6,43% |
| Indice di riferimento | -5,93% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | -1,25% | -0,01% | 0,75% | -6,43% | - | - | - | -2,82% |
| Indice di riferimento | -1,05% | 0,03% | 0,88% | -5,93% | - | - | - | -1,32% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF | -1,06% | -0,45% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -0,52% | 0,1% | - | - | - | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| US 2YR NOTE (CBT) Jun22 | USD | 373,94% | United States | |
| US 10yr Ultra Fut Jun22 | USD | -79,96% | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| TII 0 1/8 10/15/24 | USD | 111.404 | 28,98% | Government | United States |
| TII 3 5/8 04/15/28 | USD | 55.712 | 27,42% | Government | United States |
| TII 0 1/8 01/15/32 | USD | 74.106 | 17,49% | Government | United States |
| TII 0 1/8 04/15/25 | USD | 44.738 | 11,53% | Government | United States |
| TII 0 3/4 07/15/28 | USD | 33.926 | 9,29% | Government | United States |
| TII 0 3/8 07/15/27 | USD | 5.850 | 1,61% | Government | United States |
| ASIA 3 1/8 09/26/28 | USD | 600 | 1,38% | Government | Supranationals |
| KFW 2 09/29/22 | USD | 305 | 0,69% | Government Development Banks | Germany |
| KFW 0 3/4 09/30/30 | USD | 267 | 0,51% | Government Development Banks | Germany |
| TII 2 3/8 01/15/27 | USD | 1.120 | 0,41% | Government | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 27/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,5% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,3% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,2% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SOUD7STT |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 17,62% |
|
| 1-3Y | 82,38% |
|
Scomposizione Settoriale
| 100% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU2018762653 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 44,1mln USD |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,3% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 54.288,6mln USD |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 18/07/2019 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | STPU IM | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalizzazione | - | LU2018762653 | 24mln EUR |
| Euronext | STPU FP | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalizzazione | - | LU2018762653 | 24mln EUR |
| Xetra | UCT2 GY | EUR | - | 10/09/2019 | Capitalizzazione | - | LU2018762653 | 24mln EUR |
| BX Swiss | STPU BW | CHF | - | 30/10/2019 | Capitalizzazione | - | LU2018762653 | 25mln CHF |
| LSE | STPU LN | USD | - | 01/08/2019 | Capitalizzazione | - | LU2018762653 | 25mln USD |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 198 Ko |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 456 Ko |
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