STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
98,9869 USD
Performance YTD

0,33%

Patrimonio del Fondo
148mln USD
TER
0,3%
ISIN
LU2018762653
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei Treasury USA. L’indice è costruito in modo che, per un aumento di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice e costituito da una posizione lunga sui 2Y US Treasury Bond Futures e una posizione corta sui 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

STPU

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 0,72% -1,09% -3,36% 2,5% - - - 0,18%
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento 1,04% -1,05% -3,22% 3,06% - - - 1,29%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -0,45% - - - - - - - - -
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento 0,1% - - - - - - - - -
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 1Y
Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 2,5%
Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento 3,06%
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
02/08/2021 98,9869 USD 153mln USD
30/07/2021 99,3748 USD 148mln USD
29/07/2021 99,4946 USD 148mln USD
28/07/2021 99,3872 USD 130mln USD
27/07/2021 99,2712 USD 130mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
US 2YR NOTE (CBT) Sep21 USD 371,47% Government United States
US 10yr Ultra Fut Sep21 USD -77,92% Government United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
T 2 3/4 02/15/28 USD 324.020 24,69% Communication Services United States
T 2 3/8 11/15/49 USD 222.479 16,65% Government United States
T 1 1/2 08/15/26 USD 199.982 14,13% Government United States
WIT 0 1/2 10/31/27 USD 182.271 12,03% Communication Services United States
T 2 5/8 02/15/29 USD 112.742 8,57% Communication Services United States
T 3 3/8 11/15/48 USD 69.258 6,2% Communication Services United States
WIT 1 1/4 03/31/28 USD 63.659 4,4% Communication Services United States
T 2 7/8 05/15/28 USD 56.490 4,32% Government United States
T 2 7/8 08/15/28 USD 55.668 4,29% Government United States
T 6 1/8 08/15/29 USD 15.975 1,53% Communication Services United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 29/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,56%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,26%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOUD7STT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 29/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2018762653
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 147,7mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 55.386,5mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 18/07/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STPU IM EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 169.642EUR LU2018762653 124mln EUR
Euronext STPU FP EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 24.471EUR LU2018762653 124mln EUR
Xetra UCT2 GY EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 32.192EUR LU2018762653 124mln EUR
BX Swiss STPU BW CHF - 30/10/2019 Capitalizzazione - LU2018762653 134mln CHF
LSE STPU LN USD - 01/08/2019 Capitalizzazione 102.932USD LU2018762653 148mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Norvegia
Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Finlandia
Germania
Svezia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Svizzera
Dati al 30/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
06/05/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Multi Units Luxembourg

Comunicati
13/09/2019

Comunicati Riduzione del costo di 4 Lyxor ETF - STPU - STPE - FLTU - FLTE

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