FLTU

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
82,8622 EUR
Performance YTD

-0,31%

Patrimonio del Fondo
1mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2018761762
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei Treasury USA. L’indice è costruito in modo che, per una diminuzione di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice e costituito da una posizione corta sui 2Y US Treasury Bond Futures e una posizione lunga sui 10Y US Treasury Ultra Bond Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -0,31% -0,35% -4,57% -5,92% -11,74% - - -10,76%
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Indice di riferimento -0,27% -0,31% -4,44% -5,66% -11,25% - - -10,08%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -8,52% - - -
Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index Indice di riferimento -8,02% - - -
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 82,8622 EUR 1mln EUR
25/01/2021 83,119 EUR 1mln EUR
22/01/2021 82,546 EUR 1mln EUR
21/01/2021 82,5926 EUR 1mln EUR
20/01/2021 83,0393 EUR 1mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
US 10YR ULTRA FUT Mar21 USD 75,95%
US 2YR NOTE (CBT) Mar21 USD -374,19%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 1.662 22,32%
T 3 1/8 11/15/28 USD 1.790 21,69%
T 3 1/8 08/15/44 USD 1.194 15,89%
T 2 3/4 08/15/47 USD 1.196 15,08%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 611 7,1%
T 2 3/8 11/15/49 USD 192 2,25%
T 3 02/15/49 USD 162 2,15%
T 2 1/2 02/15/45 USD 169 2,03%
VOD 4 1/8 05/30/25 USD 16 1,88%
JPM 4.35 08/15/21 USD 16 1,71%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor US Curve Flattening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,21%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,09%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive USD Daily (x7) Flattener 2-10 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOUD7FTT
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 83,13%
7-10Y 16,87%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AA 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 25/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2018761762
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 0,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 18/07/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FLTU IM EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 394EUR LU2018761762 1mln EUR
Euronext FLTU FP EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 185EUR LU2018761762 1mln EUR
Xetra FLTU GY EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione - LU2018761762 1mln EUR
BX Swiss FLTU BW CHF - 30/10/2019 Capitalizzazione - LU2018761762 1mln CHF
LSE FLTU LN USD - 10/09/2019 Capitalizzazione 66USD LU2018761762 1mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Norvegia
Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Finlandia
Germania
Svezia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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