FLOTH

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV

92,4654 EUR

NAV Storico

Performance YTD

-0,22%

Patrimonio del Fondo

106mln EUR

TER

0,15%

ISIN

LU1571052130

Politica di Distribuzione

Distribuzione

Aggiornamento Mensile

KIID

ESG

Prospetto

Documento di Quotazione

Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata
Performance anno solare

Prodotto	Da inizio anno	1M	3M	1Y	3Y	5Y	10Y	Tutto
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	-0,22%	-0,06%	-0,07%	-0,14%	-0,19%	-	-	-0,13%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento	0%	-0,03%	0,03%	0,24%	1,03%	-	-	1,47%

Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Prodotto	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF	0,1%	1,8%	-1,97%	-	-	-	-	-	-	-
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento	0,48%	2,26%	-1,61%	-	-	-	-	-	-	-

Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data	NAV	Valuta	AUM del Fondo
27/07/2021	92,4654	EUR	106mln EUR
26/07/2021	92,468	EUR	106mln EUR
23/07/2021	92,4721	EUR	106mln EUR
22/07/2021	92,4702	EUR	106mln EUR
21/07/2021	92,4687	EUR	106mln EUR

Dividendi storici

Data	Importo	Valuta
07/07/2021	0,42	EUR
09/12/2020	0,34	EUR
08/07/2020	0,7	EUR
11/12/2019	1,03	EUR
10/07/2019	1,82	EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
MS 0 10/24/23	USD	1,44%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,42%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,33%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,21%	Communication Services	United States
MS 0 07/22/22	USD	1,13%	Financials	United States
C 0 09/01/23	USD	1,12%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,1%	Financials	Japan
BNS Float 09/15/23	USD	1,06%	Financials	Canada

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
T 1 5/8 09/30/26	USD	327.900	27,44%	Communication Services	United States
T 1 3/8 08/31/26	USD	201.945	16,7%	Government	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162.399	14,36%	Government	United States
T 2 3/8 05/15/29	USD	99.415	8,72%	Communication Services	United States
T 3 3/8 11/15/48	USD	81.276	8,6%	Communication Services	United States
T 2 3/4 02/15/28	USD	71.098	6,39%	Communication Services	United States
WIT 0 7/8 03/31/27	USD	77.291	6,11%	Government	United States
T 2 7/8 08/15/28	USD	45.812	4,16%	Government	United States
T 2 1/4 02/15/27	USD	39.673	3,44%	Government	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	30.896	2,74%	Communication Services	United States

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Société Générale
Data	27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno	-0,38%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=-0,23%

Nome	Valuta	Peso	Settore	Paese
MS 0 10/24/23	USD	1,44%	Financials	United States
MS Float 01/20/23	USD	1,42%	Financials	United States
HSBC 0 05/18/24	USD	1,33%	Financials	United Kingdom
JPM 0 10/24/23	USD	1,26%	Financials	United States
GS 0 02/23/23	USD	1,23%	Financials	United States
VZ 0 05/15/25	USD	1,21%	Communication Services	United States
MS 0 07/22/22	USD	1,13%	Financials	United States
C 0 09/01/23	USD	1,12%	Financials	United States
MUFG 0 07/26/23	USD	1,1%	Financials	Japan
BNS Float 09/15/23	USD	1,06%	Financials	Canada

Nome	Valuta di Quotazione	Quantità	Peso	Settore	Paese
T 1 5/8 09/30/26	USD	327.900	27,44%	Communication Services	United States
T 1 3/8 08/31/26	USD	201.945	16,7%	Government	United States
T 2 3/8 11/15/49	USD	162.399	14,36%	Government	United States
T 2 3/8 05/15/29	USD	99.415	8,72%	Communication Services	United States
T 3 3/8 11/15/48	USD	81.276	8,6%	Communication Services	United States
T 2 3/4 02/15/28	USD	71.098	6,39%	Communication Services	United States
WIT 0 7/8 03/31/27	USD	77.291	6,11%	Government	United States
T 2 7/8 08/15/28	USD	45.812	4,16%	Government	United States
T 2 1/4 02/15/27	USD	39.673	3,44%	Government	United States
T 2 3/8 05/15/51	USD	30.896	2,74%	Communication Services	United States

Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere	Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte	N/A
Controparte Swap	Société Générale
Data	27/07/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno	-0,38%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	+0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap	=-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo	Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice	Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice	H34979EU
Valuta dell'Indice	EUR
Numero di Componenti dell'Indice	187

Dati dell’indice

Cedola (%)	0,89
Yield (%)	0,33
Duration (Anni)	0,22
Duration modificata	0,09
Scadenza	1,79
Convexity (%)	-0
Costo indicativo copertura mensile (%)	0,06

Dati al 27/07/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza	78,51%
Beni voluttuari	7,66%
Comunicazioni	3,95%
Tecnologia	1,88%
Immobiliare	1,88%
Beni di pubblica utilità	1,84%
Industrali	1,48%
Beni di prima necessità	0,99%
Salute	0,98%
Altri	0,82%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y	29,43%
1-3Y	63,44%
3-5Y	7,13%

Scomposizione per Rating

AA	13,29%
A	51,95%
BBB	34,76%

Scomposizione per Valute

USD	100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti	51,67%
Canada	12,49%
Giappone	10,39%
Australia	7,66%
Regno Unito	7,24%
Svizzera	4,64%
Paesi Bassi	2,81%
Francia	1,1%
Spagna	1%
Germania	0,99%

Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN	LU1571052130
UCITS	Sì
Valuta del comparto	EUR
Patrimonio del Fondo	105,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio)	0,15%
Politica di Distribuzione	Distribuzione
Tipologia del Fondo	SICAV
Domicilio	Lussemburgo
Metodologia di Replica	Indiretta (Swap Based)

Chiusura dell'anno fiscale	31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello	12.150,2mln EUR
Gestore	Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap	Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio	Sì
Data di istituzione	08/06/2017
Investimento Minimo	1 Quota/Azione
Classificazione SFDR	8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione	Ticker di Bloomberg	Valuta di Quotazione	Cambio Coperto	Data di quotazione	Politica di Distribuzione	VMG 3M**	ISIN	AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana	FLOTH IM	EUR	EUR	18/07/2017	Distribuzione	26.298EUR	LU1571052130	106mln EUR
SIX Swiss Ex*	BUOY SW	CHF	-	05/11/2020	Distribuzione	9.427CHF	LU1571051751	114mln CHF
LSE*	BUOY LN	USD	-	12/05/2017	Distribuzione	63.383USD	LU1571051751	125mln USD
LSE*	SWIM LN	GBP	-	12/05/2017	Distribuzione	14.815GBP	LU1571051751	90mln GBP

*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale

Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo

Belgio

Italia

Francia

Spagna

Germania

Svizzera

Irlanda

Austria

Regno Unito

Dati al 27/07/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Nome dell'ETF	Tipologia	Lingua	Data di Pubblicazione	Dimensione
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Aggiornamento Mensile	Italiano	30/06/2021	231 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Prospetto	Inglese	12/04/2021	2167 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	KIID	Italiano	10/03/2021	176 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Report Annuale	Inglese	31/10/2020	3815 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Report Semi-Annuale	Inglese	30/04/2021	1658 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Documento di Quotazione	Italiano	19/07/2017	352 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	ESG	Inglese	30/06/2021	430 Ko
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist	Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR)	Inglese	11/05/2021	72 Ko