FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
89,7697 EUR
Performance YTD

-1,11%

Patrimonio del Fondo
111mln EUR
TER
0,15%
ISIN
LU1571052130
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. La classe con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d’investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FLOTH
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,56% -0,58% -0,36%
Indice di riferimento -1,18% -0,2% 0,04%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -1,11% 0,14% 0,24% -1,56% -1,72% -1,77% - -1,78%
Indice di riferimento -0,83% 0,17% 0,34% -1,18% -0,59% 0,18% - 0,24%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist -0,76% 0,1% 1,8% -1,97% - - - - - -
Indice di riferimento -0,38% 0,48% 2,26% -1,61% - - - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Hedged EUR a Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 89,8468 EUR 111mln EUR
23/09/2022 89,8645 EUR 111mln EUR
22/09/2022 89,8764 EUR 111mln EUR
21/09/2022 89,8841 EUR 110mln EUR
20/09/2022 89,8761 EUR 109mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,83 EUR
08/12/2021 0,27 EUR
07/07/2021 0,42 EUR
09/12/2020 0,34 EUR
08/07/2020 0,7 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 33,8mln 25,6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Apr24 USD 10,79mln 11,53% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 USD 10,34mln 10,81% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 8,28mln 9,6% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan27 USD 6,53mln 9,17% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 1,97mln 3,78% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 5,03mln 3,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 4,7mln 3,41% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 4,18mln 3,14% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 3,21mln 2,14% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,38%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,15%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H34979EU
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,45
Yield (%) 3,68
Duration (Anni) 0,17
Duration modificata 0,06
Scadenza 1,67
Convexity (%) -0
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,22
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 75,69%
Immobiliare 10,92%
Beni voluttuari 3,92%
Industrali 3,42%
Comunicazioni 2,12%
Salute 2,09%
Beni di pubblica utilità 0,92%
Energia 0,92%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 28,69%
1-3Y 59,42%
3-5Y 11,89%

Scomposizione per Rating

AA 12,79%
A 66,74%
BBB 20,47%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 43,6%
Canada 17,39%
Australia 11,02%
Giappone 7,61%
Regno Unito 7,09%
Svizzera 6,63%
Germania 1,67%
Paesi Bassi 1,6%
Spagna 1,38%
Norvegia 1,01%
Francia 0,58%
Svezia 0,42%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1571052130
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 111,5mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,15%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 13.190mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/06/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribuzione - LU1571052130 111mln EUR
SIX Swiss Ex* BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribuzione - LU1571051751 107mln CHF
LSE* SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribuzione - LU1571051751 100mln GBP
LSE* BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribuzione - LU1571051751 108mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Belgio
Italia
Francia
Spagna
Germania
Svizzera
Irlanda
Austria
Regno Unito
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (il “Comparto”)

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