BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
100,6192 USD
Performance YTD

0,11%

Patrimonio del Fondo
104mln USD
TER
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BUOY

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 0,11% 0,12% 0,3% 0,69% 1,35% 7,25% - 9,35%
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento 0,13% 0,15% 0,37% 0,85% 1,66% 8,33% - 10,68%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF 1,47% 4,94% 0,88% -
Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento 1,78% 5,35% 1,18% -
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/01/2021 100,6192 USD 104mln USD
21/01/2021 100,6199 USD 104mln USD
20/01/2021 100,6132 USD 103mln USD
19/01/2021 100,6036 USD 103mln USD
15/01/2021 100,5928 USD 103mln USD

Dividendi storici

Data Importo Valuta
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD
11/12/2019 1,11 USD
10/07/2019 1,94 USD
11/07/2018 1,75 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
MS 0 01/20/22 USD 1,45%
JPM 0 10/24/23 USD 1,43%
HSBC 0 05/18/24 USD 1,42%
VZ 0 05/15/25 USD 1,29%
GS 0 02/23/23 USD 1,24%
MS 0 10/24/23 USD 1,23%
MUFG 0 07/26/23 USD 1,17%
BACR 0 05/16/24 USD 1,07%
RBS 0 05/15/23 USD 1,07%
DAIGR Float 02/15/22 USD 1,06%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 5/8 02/15/44 USD 163.647 22,22%
T 3 02/15/48 USD 114.323 14,3%
T 2 7/8 05/15/43 USD 102.513 12,33%
T 2 02/15/50 USD 57.805 5,94%
T 3 1/8 05/15/48 USD 39.994 5,09%
T 3 02/15/49 USD 37.740 4,74%
T 2 1/2 01/31/21 USD 38.611 3,84%
TII 0 1/8 04/15/21 USD 35.142 3,82%
WIT 0 3/8 08/31/27 USD 37.005 3,59%
T 2 3/8 11/15/49 USD 31.557 3,5%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,29%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,19%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34979US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 184

Dati dell’indice

Cedola (%) 1,06
Yield (%) 0,43
Duration (Anni) 0,11
Duration modificata 0,14
Scadenza 1,55
Convexity (%) 0
Dati al 21/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 76,71%
Beni voluttuari 8,89%
Comunicazioni 3,87%
Tecnologia 3,42%
Industrali 2,96%
Salute 2,96%
Beni di prima necessità 0,6%
Beni di pubblica utilità 0,6%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 39,05%
1-3Y 50,58%
3-5Y 10,38%

Scomposizione per Rating

AA 13,05%
A 51,21%
BBB 35,74%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 45,16%
Giappone 13,04%
Regno Unito 10,08%
Australia 9,08%
Canada 7,69%
Svizzera 4,26%
Germania 3,06%
Paesi Bassi 3,01%
Svezia 2,01%
Francia 1,53%
Spagna 1,07%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1571051751
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 103,6mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 12.926,2mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 06/04/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribuzione 26.132CHF LU1571051751 92mln CHF
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribuzione 81.316USD LU1571051751 104mln USD
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribuzione 44.272GBP LU1571051751 75mln GBP
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribuzione 27.830EUR LU1571052130 85mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Svezia
Spagna
Germania
Italia
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio
Svizzera
Irlanda
Austria
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (il “Comparto”)

News sui Prodotti
21/05/2019

News sui Prodotti Performance della gamma di ETF sull’inflazione USA nel primo trimestre del 2019

Avviso agli investitori
07/06/2017

Avviso agli investitori Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF

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