Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
6,29%
Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | 7,46% |
| Indice di riferimento | 7,79% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | 6,29% | 2,33% | 5,08% | 7,46% | - | - | - | 7,21% |
| Indice di riferimento | 6,41% | 2,36% | 5,15% | 7,79% | - | - | - | 7,72% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ETF | 3,24% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | 3,56% | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD a Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,83% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,46% | Financials | United Kingdom |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,35% | Financials | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,32% | Communications | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,28% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,22% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,21% | Financials | Japan |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,16% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,1% | Financials | United Kingdom |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| WIT 0 3/4 01/31/28 | USD | 385.340 | 26,73% | Government | United States |
| T 2 7/8 05/15/43 | USD | 330.078 | 25,08% | Government | United States |
| T 1 07/31/28 | USD | 262.531 | 18,32% | Government | United States |
| T 2 3/4 02/15/28 | USD | 71.894 | 5,6% | Government | United States |
| T 2 3/8 05/15/51 | USD | 44.201 | 3,12% | Government | United States |
| TII 0 1/8 07/15/31 | USD | 35.354 | 3,01% | Government | United States |
| T 2 7/8 08/15/28 | USD | 32.377 | 2,54% | Government | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 3.000 | 2,37% | Financials | United States |
| TII 0 3/4 07/15/28 | USD | 18.202 | 1,73% | Government | United States |
| T 1 3/8 10/31/28 | USD | 20.422 | 1,46% | Government | United States |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 21/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
| Tracking difference su 1 anno | -0,33% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,1% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,23% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| MS 0 10/24/23 | USD | 1,83% | Financials | United States |
| HSBC 0 05/18/24 | USD | 1,46% | Financials | United Kingdom |
| C 0 09/01/23 | USD | 1,35% | Financials | United States |
| GS 0 02/23/23 | USD | 1,34% | Financials | United States |
| VZ 0 05/15/25 | USD | 1,32% | Communications | United States |
| MS 0 05/08/24 | USD | 1,28% | Financials | United States |
| JPM 0 10/24/23 | USD | 1,22% | Financials | United States |
| MUFG 0 07/26/23 | USD | 1,21% | Financials | Japan |
| BNS Float 09/15/23 | USD | 1,16% | Financials | Canada |
| BACR 0 05/16/24 | USD | 1,1% | Financials | United Kingdom |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I34979US |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 180 |
| Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 1,14 |
| Yield (%) | 1,4 |
| Duration (Anni) | 0,25 |
| Duration modificata | 0,06 |
| Scadenza | 1,89 |
| Convexity (%) | -0 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 77,65% |
|
| Immobiliare | 9,52% |
|
| Beni voluttuari | 4,58% |
|
| Industrali | 2,97% |
|
| Comunicazioni | 1,86% |
|
| Salute | 1,82% |
|
| Energia | 0,8% |
|
| Beni di pubblica utilità | 0,8% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 23,87% |
|
| 1-3Y | 62,17% |
|
| 3-5Y | 13,97% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 43,56% |
| Canada | 16,03% |
| Australia | 10,29% |
| Giappone | 8,94% |
| Regno Unito | 7,31% |
| Svizzera | 6,98% |
| Germania | 1,82% |
| Paesi Bassi | 1,76% |
| Francia | 1,71% |
| Norvegia | 0,88% |
| Spagna | 0,73% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1571051751 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 125,2mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
| Politica di Distribuzione | Distribuzione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 15.282,3mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 06/04/2017 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Ex | BUOY SW | CHF | - | 05/11/2020 | Distribuzione | - | LU1571051751 | 140mln CHF |
| LSE | SWIM LN | GBP | - | 12/05/2017 | Distribuzione | - | LU1571051751 | 114mln GBP |
| LSE | BUOY LN | USD | - | 12/05/2017 | Distribuzione | - | LU1571051751 | 141mln USD |
| Borsa Italiana* | FLOTH IM | EUR | EUR | 18/07/2017 | Distribuzione | - | LU1571052130 | 134mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 252 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 2185 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Report Annuale | Inglese | 31/10/2021 | 5391 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2021 | 1658 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Code de transparence | Francese | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Inglese | 11/05/2021 | 72 Ko |
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting
Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (il “Comparto”)
