BUOY
SFDR Classification
SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Ultima NAV
97,212 CHF
Performance YTD

8,96%

Patrimonio del Fondo
105mln CHF
TER
0,1%
ISIN
LU1571051751
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in US$ da società (americane e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 5 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m USD LIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

BUOY
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SFDR 8

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 7,06%
Indice di riferimento 7,4%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 8,96% 3,25% 4,53% 7,04% - - - 9,9%
Indice di riferimento 9,21% 3,28% 4,62% 7,38% - - - 10,55%
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist 3,24% - - - - - - - - -
Indice di riferimento 3,56% - - - - - - - - -
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Bloomberg US Corporate FRN 2-7 Year Total Return Index Unhedged USD a Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/09/2022 98,2222 CHF 107mln CHF
23/09/2022 97,2971 CHF 106mln CHF
22/09/2022 97,3285 CHF 107mln CHF
21/09/2022 95,6555 CHF 105mln CHF
20/09/2022 95,6314 CHF 105mln CHF

Dividendi storici

Data Importo Valuta
06/07/2022 0,94 USD
08/12/2021 0,31 USD
07/07/2021 0,48 USD
09/12/2020 0,39 USD
08/07/2020 0,78 USD

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
MS 0 10/24/23 USD 1,86% Financials United States
HSBC 0 05/18/24 USD 1,66% Financials United Kingdom
GS 0 02/23/23 USD 1,59% Financials United States
VZ 0 05/15/25 USD 1,5% Communications United States
MUFG 0 07/26/23 USD 1,39% Financials Japan
BNS Float 09/15/23 USD 1,34% Financials Canada
MS 0 05/08/24 USD 1,3% Financials United States
BMO Float 03/10/23 USD 1,26% Financials Canada
BACR 0 05/16/24 USD 1,26% Financials United Kingdom
C 0 05/17/24 USD 1,26% Financials United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 1.375% 15Nov31 USD 33,8mln 25,6% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Apr24 USD 10,79mln 11,53% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.5% 15Jan28 USD 10,34mln 10,81% Government United States
UNITED STATES TSY 0.625% 15Jan24 USD 8,28mln 9,6% Government United States
UNITED STATES TSY 2.375% 15Jan27 USD 6,53mln 9,17% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 1,97mln 3,78% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15Nov49 USD 5,03mln 3,62% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 4,7mln 3,41% Government United States
THE UNITED ST TSY 1.25% 15Aug31 USD 4,18mln 3,14% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Feb52 USD 3,21mln 2,14% Government United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,34%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Bloomberg MSCI USD Corporate Liquid FRN 0-5 Year SRI Sustainable Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice I34979US
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.bloomberg.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 3,45
Yield (%) 3,68
Duration (Anni) 0,17
Duration modificata 0,06
Scadenza 1,67
Convexity (%) -0
Dati al 23/09/2022

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Finanza 75,69%
Immobiliare 10,92%
Beni voluttuari 3,92%
Industrali 3,42%
Comunicazioni 2,12%
Salute 2,09%
Beni di pubblica utilità 0,92%
Energia 0,92%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 28,69%
1-3Y 59,42%
3-5Y 11,89%

Scomposizione per Rating

AA 12,79%
A 66,74%
BBB 20,47%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 43,6%
Canada 17,39%
Australia 11,02%
Giappone 7,61%
Regno Unito 7,09%
Svizzera 6,63%
Germania 1,67%
Paesi Bassi 1,6%
Spagna 1,38%
Norvegia 1,01%
Francia 0,58%
Svezia 0,42%
Dati al 23/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1571051751
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 105,4mln CHF
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 12.467,2mln CHF
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 06/04/2017
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 8

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
SIX Swiss Ex BUOY SW CHF - 05/11/2020 Distribuzione - LU1571051751 107mln CHF
LSE SWIM LN GBP - 12/05/2017 Distribuzione - LU1571051751 100mln GBP
LSE BUOY LN USD - 12/05/2017 Distribuzione - LU1571051751 108mln USD
Borsa Italiana* FLOTH IM EUR EUR 18/07/2017 Distribuzione - LU1571052130 111mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Francia
Regno Unito
Svezia
Spagna
Germania
Italia
Finlandia
Paesi Bassi
Danimarca
Belgio
Svizzera
Irlanda
Corea
Austria
Dati al 26/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
20/05/2022

Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
09/02/2022

Avviso agli investitori Lyxor Index Fund - Annual General Meeting

Avviso agli investitori
28/01/2021

Avviso agli investitori Assemblea generale annuale Lyxor Index Fund

Avviso agli investitori
01/07/2019

Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di LYXOR INDEX FUND – Lyxor $ Floating Rate Note UCITS ETF (il “Comparto”)

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