0,56%
Il Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index è rappresentativo della performance di un deposito nozionale liquido (da cui interessi sono reinvestiti giornalmente) che corrisponde il tasso effettivo sui federal fund, ovvero il tasso di riferimento statunitense a breve termine per il mercato monetario. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | 0,56% | 0,39% | -2,87% | -3,21% | -9,34% | 6,38% | -5,97% | -3,92% |
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice di riferimento | 0,57% | 0,4% | -2,85% | -3,15% | -9,24% | 6,71% | -5,49% | -3,42% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF | -8,01% | 3,99% | 6,9% | -11,36% |
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice di riferimento | -7,91% | 4,1% | 7,01% | -11,27% |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta | Peso |
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DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX | USD | 100% |
US FED FUND EFFECT | USD | 0% |
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
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T 2 1/4 08/15/46 | USD | 83.326 | 22,05% |
ITALY 1 1/4 02/17/26 | USD | 7.400 | 17,5% |
T 2 5/8 02/15/29 | USD | 49.722 | 13,54% |
T 3 02/15/49 | USD | 29.467 | 9,01% |
TII 0 1/8 01/15/30 | USD | 13.251 | 3,55% |
T 0 5/8 05/15/30 | USD | 11.990 | 2,75% |
AFDB 3 12/06/21 | USD | 1.018 | 2,48% |
T 3 1/8 05/15/48 | USD | 6.826 | 2,11% |
WSTP 0 01/11/23 | USD | 877 | 2,09% |
C 0 05/20/22 | USD | 829 | 1,97% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 25/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | 0,17% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,1% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,27% |
Nome | Valuta | Peso |
---|---|---|
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX | USD | 100% |
US FED FUND EFFECT | USD | 0% |
Nome Completo | Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SOFEDL01 |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
100% |
|
USD | 100% |
|
Stati Uniti | 100% |
ISIN | LU1233598447 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | USD |
Patrimonio del Fondo | 34,6mln EUR |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,1% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 37.798,2mln EUR |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 05/06/2015 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | FEDF IM | EUR | - | 03/07/2015 | Capitalizzazione | 90.752EUR | LU1233598447 | 35mln EUR |
LSE | FEDF LN | USD | - | 10/07/2015 | Capitalizzazione | 73.186USD | LU1233598447 | 42mln USD |
LSE | FEDG LN | GBP | - | 10/07/2015 | Capitalizzazione | 290.085GBP | LU1233598447 | 31mln GBP |
Flow Traders |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 180 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 10/07/2020 | 210 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 324 Ko |
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2018 | 184 Ko |
Avviso agli investitori Fusione-Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF and ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF