FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
86,7678 EUR
Performance YTD

0,56%

Patrimonio del Fondo
35mln EUR
TER
0,1%
ISIN
LU1233598447
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index è rappresentativo della performance di un deposito nozionale liquido (da cui interessi sono reinvestiti giornalmente) che corrisponde il tasso effettivo sui federal fund, ovvero il tasso di riferimento statunitense a breve termine per il mercato monetario. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

FEDF

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF 0,56% 0,39% -2,87% -3,21% -9,34% 6,38% -5,97% -3,92%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice di riferimento 0,57% 0,4% -2,85% -3,15% -9,24% 6,71% -5,49% -3,42%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc ETF -8,01% 3,99% 6,9% -11,36%
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index Indice di riferimento -7,91% 4,1% 7,01% -11,27%
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
26/01/2021 86,7678 EUR 35mln EUR
25/01/2021 87,0289 EUR 35mln EUR
22/01/2021 86,7256 EUR 35mln EUR
21/01/2021 86,8828 EUR 35mln EUR
20/01/2021 87,2089 EUR 35mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
DUMMY SOLACTIVE FED FUNDS TR INDEX USD 100%
US FED FUND EFFECT USD 0%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 2 1/4 08/15/46 USD 83.326 22,05%
ITALY 1 1/4 02/17/26 USD 7.400 17,5%
T 2 5/8 02/15/29 USD 49.722 13,54%
T 3 02/15/49 USD 29.467 9,01%
TII 0 1/8 01/15/30 USD 13.251 3,55%
T 0 5/8 05/15/30 USD 11.990 2,75%
AFDB 3 12/06/21 USD 1.018 2,48%
T 3 1/8 05/15/48 USD 6.826 2,11%
WSTP 0 01/11/23 USD 877 2,09%
C 0 05/20/22 USD 829 1,97%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 25/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno 0,17%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,1%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =0,27%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOFEDL01
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com
Dati al 26/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 14/02/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1233598447
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 34,6mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,1%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.798,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 05/06/2015
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana FEDF IM EUR - 03/07/2015 Capitalizzazione 90.752EUR LU1233598447 35mln EUR
LSE FEDF LN USD - 10/07/2015 Capitalizzazione 73.186USD LU1233598447 42mln USD
LSE FEDG LN GBP - 10/07/2015 Capitalizzazione 290.085GBP LU1233598447 31mln GBP
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Regno Unito
Spagna
Germania
Norvegia
Italia
Finlandia
Svezia
Francia
Austria
Lussemburgo
Danimarca
Paesi Bassi
Svizzera
Dati al 26/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
12/02/2020

Avviso agli investitori Fusione-Lyxor Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF and ComStage FED Funds Effective Rate Index UCITS ETF

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