Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
-0,43%
Il Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 7 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m EURIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Performance cumulata
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -0,43% | -0,64% | 0,5% | 0,63% | 0,36% | - | - | -2,26% |
| Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento | -0,41% | -0,62% | 0,57% | 0,76% | 0,62% | - | - | -1,81% |
Performance anno solare
| Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -0,38% | - | - | - |
| Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index Indice di riferimento | -0,12% | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UBS 0 09/20/22 | EUR | 2,24% |
| BNP 0 09/22/22 | EUR | 2% |
| CS Float 05/18/22 | EUR | 1,94% |
| ISPIM 0 04/19/22 | EUR | 1,93% |
| BBVASM 0 04/12/22 | EUR | 1,92% |
| HSBC 0 10/05/23 | EUR | 1,92% |
| MS 0 11/08/22 | EUR | 1,92% |
| BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 1,92% |
| CS Float 08/27/21 | EUR | 1,92% |
| GSK Float 09/23/21 | EUR | 1,92% |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
|---|---|---|---|
| FRANCE (GOVT OF) 1.85 25/07/2027 | EUR | 55,56mln | 12,45% |
| FRTR 0.1 03/01/26 | EUR | 52,78mln | 9,22% |
| DBRS 0 07/04/24 | EUR | 1,98mld | 3,26% |
| DBRR 0 07/04/42 | EUR | 1,6mld | 2,72% |
| BTPS 2 1/2 12/01/24 | EUR | 15.128 | 2,69% |
| RAGB 3 1/2 09/15/21 | EUR | 15.533 | 2,6% |
| DBRR 0 07/04/39 | EUR | 1,5mld | 2,56% |
| DBRR 0 01/04/37 | EUR | 1,4mld | 2,39% |
| DBRR 0 07/04/40 | EUR | 1,4mld | 2,38% |
| SPGBEI 1 11/30/30 | EUR | 11.325 | 2,31% |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 20/01/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,19% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,15% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,04% |
| Nome | Valuta | Peso |
|---|---|---|
| UBS 0 09/20/22 | EUR | 2,24% |
| BNP 0 09/22/22 | EUR | 2% |
| CS Float 05/18/22 | EUR | 1,94% |
| ISPIM 0 04/19/22 | EUR | 1,93% |
| BBVASM 0 04/12/22 | EUR | 1,92% |
| HSBC 0 10/05/23 | EUR | 1,92% |
| MS 0 11/08/22 | EUR | 1,92% |
| BBVASM 0 03/09/23 | EUR | 1,92% |
| CS Float 08/27/21 | EUR | 1,92% |
| GSK Float 09/23/21 | EUR | 1,92% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I34981EU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 88 |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 0,14 |
| Yield (%) | -0,27 |
| Duration (Anni) | 0,3 |
| Duration modificata | 0,15 |
| Scadenza | 1,47 |
| Convexity (%) | 0 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 77,83% |
|
| Beni voluttuari | 12,21% |
|
| Salute | 3,84% |
|
| Materiali | 3,56% |
|
| Industrali | 1,28% |
|
| Tecnologia | 1,27% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 34,29% |
|
| 1-3Y | 57,81% |
|
| 3-5Y | 7,9% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 24,16% |
| Stati Uniti | 13,9% |
| Regno Unito | 13,03% |
| Germania | 9,05% |
| Paesi Bassi | 7,69% |
| Svizzera | 7,69% |
| Spagna | 6,53% |
| Svezia | 3,2% |
| Canada | 2,88% |
| Giappone | 2,57% |
| Italia | 2,57% |
| Australia | 1,73% |
| Finlandia | 1,48% |
| Norvegia | 1,29% |
| Belgio | 0,96% |
| Danimarca | 0,64% |
| Lussemburgo | 0,64% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829218319 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 669mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,15% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 07/01/2015 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 41.059,7mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 25/10/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FLOT IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 234.567EUR | LU1829218319 | 621mln EUR |
| Xetra | NK4L GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 201.540EUR | LU1829218319 | 621mln EUR |
| Euronext | FLOT FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | 25.172EUR | LU1829218319 | 621mln EUR |
| BX Swiss | LFLOT BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218319 | 669mln CHF |
Market Makers
| Baader Bank AG |
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/12/2020 | 241 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/01/2021 | 7424 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 11/09/2020 | 175 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2020 | 1997 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2020 | 402 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Avviso agli azionisti di MULTI UNITS LUXEMBOURG – Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF (il “Comparto”)
Comunicati Cambio benchmark - Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc - LU1829218319
Comunicati Exchange Ratio - Operazione di Fusione del 25/10/2018 - Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y
Comunicati Fusione del comparto Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF, nella SICAV Multi Units Luxemburg
