Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
-3,26%
Il Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Bloomberg Barclays MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni a tasso variabile Investment Grade emesse in Euro da società (europee e di altri Paesi) la cui scadenza residua è compresa tra 1 mese e 7 anni. Le obbligazioni che compongono questo indice hanno una cedola variabile aggiustata in funzione delle evoluzioni del 3m EURIBOR. L’indice esclude inoltre gli emittenti con un rating MSCI ESG inferiore a BBB, gli emittenti le cui attività sono controverse (armi, alcol, tabacco…) e quelli con punteggio MSCI ESG Controversies “rosso”. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.bloomberg.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
PERFORMANCE
Performance passate
ETF soggetto a modifica del codice ISIN a seguito di operazione di fusione per incorporazione in altro ETF. I dati storici rappresentati nel grafico corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN FR0012386696 Lyxor Barclays Floating Rate Euro 0-7Y UCITS ETF - Acc fino alla data 26/10/2018. A partire dal 26/10/2018 i dati storici corrispondono ai risultati dell’ETF identificato con ISIN LU1829218319 Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y |
|---|---|
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -8,74% |
| Indice di riferimento | -8,5% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -3,26% | -2,28% | -1,89% | -8,74% | - | - | - | -9,35% |
| Indice di riferimento | -3,14% | -2,26% | -1,82% | -8,5% | - | - | - | -8,6% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc ETF | -4,54% | -0,38% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -4,29% | -0,12% | - | - | - | - | - | - | - | - |
In data 12/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da Barclays Euro Corp FRN 0-7Y Enhanced Dur Total Return Index Unhedged EUR a Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CM Float 01/26/24 | EUR | 3,78% | Financials | Canada |
| ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 3,13% | Financials | France |
| DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 3,12% | Consumer Discretionary | Germany |
| C 0 03/21/23 | EUR | 3,12% | Financials | United States |
| RY Float 01/31/24 | EUR | 3,02% | Financials | Canada |
| BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,9% | Financials | Canada |
| SANTAN Float 05/05/24 | EUR | 2,87% | Financials | Spain |
| LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,52% | Financials | United Kingdom |
| INTNED 0 09/20/23 | EUR | 2,52% | Financials | Netherlands |
| SOCGEN 0 05/22/24 | EUR | 2,51% | Financials | France |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| FRTR 0.7 07/25/30 | EUR | 48,98mln | 5,85% | Government | France |
| FRTR 0 03/25/24 | EUR | 58,72mln | 5,51% | Government | France |
| FRTRD 0 10/25/38 | EUR | 8,79mld | 5,45% | Government | France |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 3.1 15/09/2026 | EUR | 39.212 | 5,18% | Government | Italy |
| BTPS 0.4 05/15/30 | EUR | 51.803 | 5,12% | Government | Italy |
| NETHRF 0 01/15/42 | EUR | 7,8mld | 4,69% | Government | Netherlands |
| BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6 15/09/2023 | EUR | 27.648 | 3,75% | Government | Italy |
| FRTRD 0 04/25/25 | EUR | 3,72mld | 3,4% | Government | France |
| SANTAN Float 05/05/24 | EUR | 296 | 2,86% | Financials | Spain |
| BNS Float 02/01/24 | EUR | 267 | 2,58% | Financials | Canada |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,24% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,15% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,09% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| CM Float 01/26/24 | EUR | 3,78% | Financials | Canada |
| ACAFP 0 03/06/23 | EUR | 3,13% | Financials | France |
| DAIGR 0 07/03/24 | EUR | 3,12% | Consumer Discretionary | Germany |
| C 0 03/21/23 | EUR | 3,12% | Financials | United States |
| RY Float 01/31/24 | EUR | 3,02% | Financials | Canada |
| BNS Float 02/01/24 | EUR | 2,9% | Financials | Canada |
| SANTAN Float 05/05/24 | EUR | 2,87% | Financials | Spain |
| LLOYDS 0 06/21/24 | EUR | 2,52% | Financials | United Kingdom |
| INTNED 0 09/20/23 | EUR | 2,52% | Financials | Netherlands |
| SOCGEN 0 05/22/24 | EUR | 2,51% | Financials | France |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid FRN 0-7 Year SRI Sustainable Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | I34981EU |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 59 |
| Ulteriori Informazioni | www.bloomberg.com |
Dati dell’indice
| Cedola (%) | 0,37 |
| Yield (%) | 0,28 |
| Duration (Anni) | 0,25 |
| Duration modificata | 0,14 |
| Scadenza | 1,46 |
| Convexity (%) | 0 |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Finanza | 69,41% |
|
| Immobiliare | 14,07% |
|
| Beni voluttuari | 7,5% |
|
| Industrali | 5,26% |
|
| Beni di prima necessità | 1,89% |
|
| Tecnologia | 1,87% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 0-1Y | 38,32% |
|
| 1-3Y | 52,75% |
|
| 3-5Y | 8,36% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Francia | 17,39% |
| Canada | 12,82% |
| Regno Unito | 12,52% |
| Spagna | 11,87% |
| Germania | 9,51% |
| Stati Uniti | 8,12% |
| Svizzera | 6,26% |
| Paesi Bassi | 3,77% |
| Finlandia | 2,89% |
| Svezia | 2,76% |
| Norvegia | 2,5% |
| Lussemburgo | 2,45% |
| Belgio | 1,87% |
| Australia | 1,51% |
| Italia | 1,26% |
| Giappone | 1,25% |
| Danimarca | 1,25% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1829218319 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 1.058,6mln CHF |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,15% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 07/01/2015 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 48.580,4mln CHF |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 25/10/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 8 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | FLOT IM | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829218319 | 1.050mln EUR |
| Xetra | NK4L GY | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829218319 | 1.050mln EUR |
| Euronext | FLOT FP | EUR | - | 26/10/2018 | Capitalizzazione | - | LU1829218319 | 1.050mln EUR |
| BX Swiss | LFLOT BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1829218319 | 1.059mln CHF |
Market Makers
| Baader Bank AG |
| Flow Traders |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 258 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 26/04/2022 | 3499 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 175 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Code de transparence | Francese | 15/09/2021 | 1306 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Informazioni relative alla sostenibilità (SFDR) | Italiano | 09/03/2021 | 97 Ko |
Lyxor Euro Floating Rate Note UCITS ETF - Acc |
Report trimestrale | Inglese | 30/06/2021 | 1194 Ko |
Novità
Avviso agli investitori Cambio della sede legale - Multi Units Luxembourg
Avviso agli investitori Lyxor International Asset Management Fusione - Amundi
Avviso agli investitori Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Avviso agli investitori Assemblea Generale Annuale 2022 - Multi Units Luxembourg
