STPE

Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
94,2935 EUR
Performance YTD

0,01%

Patrimonio del Fondo
2mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2018760954
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei titoli di Stato tedeschi. L’indice è costruito in modo che, per un aumento di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice è costituito da una posizione lunga sugli Euro-Schatz-Futures e una posizione corta sugli Euro-Bund-Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

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Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 0,01% -0,11% -0,64% -1,38% -3,83% - - -3,83%
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento 0,04% -0,06% -0,5% -1,11% -3,3% - - -3,12%
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -4,15% - - -
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento -3,62% - - -
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
14/01/2021 94,2935 EUR 2mln EUR
13/01/2021 94,3246 EUR 2mln EUR
12/01/2021 94,6476 EUR 2mln EUR
11/01/2021 94,5103 EUR 2mln EUR
08/01/2021 94,3952 EUR 2mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EURO-SCHATZ FUT Mar21 EUR 362,69%
EURO-BUND FUTURE Mar21 EUR -76,78%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
FRTR 0.1 03/01/21 EUR 269.056 14,9%
BGB 4 1/4 09/28/21 EUR 23,81mln 13,19%
BTPS 1 3/4 07/01/24 EUR 194 10,96%
DBRR 0 07/04/42 EUR 12,46mln 6,98%
DBRS 0 07/04/25 EUR 7,34mln 3,99%
KFW 0 3/4 06/28/28 EUR 61 3,54%
BTPS 2.8 12/01/28 EUR 39 2,46%
FMEGR 1 1/4 11/29/29 EUR 43 2,44%
CMZB 0 1/8 01/09/24 EUR 45 2,43%
CMCICB 0 3/8 09/12/22 EUR 45 2,42%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 13/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,53%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,23%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOED7STT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 82,53%
7-10Y 17,47%

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 13/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2018760954
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 1,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 37.799,2mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/07/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STPE IM EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 6.117EUR LU2018760954 2mln EUR
Xetra ESTP GY EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione - LU2018760954 2mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Norvegia
Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Finlandia
Germania
Svezia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Dati al 14/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

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