STPE

Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
95,3688 EUR
Performance YTD

1,15%

Patrimonio del Fondo
16mln EUR
TER
0,3%
ISIN
LU2018760954
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l’indice di riferimento Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index. L’indice replica la performance di una strategia sistematica i cui rendimenti sono direttamente legati alle evoluzioni della curva dei tassi dei titoli di Stato tedeschi. L’indice è costruito in modo che, per un aumento di 1 punto base nella pendenza della curva, l’indice dovrebbe progredire di 7 punti base circa. Alcuni fattori di mercato potrebbero tuttavia causare una certa deviazione. L’indice è costituito da una posizione lunga sugli Euro-Schatz-Futures e una posizione corta sugli Euro-Bund-Futures. Ulteriori informazioni sull’indice e sulla metodologia sono disponibili sul sito www.solactive.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

VI INFORMIAMO CHE QUESTO ETF SARÀ LIQUIDATO A PARTIRE DAL 26.05.2021. PER ULTERIORI DETTAGLI, SI PREGA DI FARE RIFERIMENTO ALLA NOTA PER GLI INVESTITORI NELLE SEZIONI "DOCUMENTI".

STPE

Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF 1,15% 0,06% 1,03% 0,33% -1,37% - - -2,74%
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento 1,33% 0,11% 1,17% 0,61% -0,83% - - -1,87%
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc ETF -4,15% - - -
Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index Indice di riferimento -3,62% - - -
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
22/04/2021 95,3688 EUR 16mln EUR
21/04/2021 95,4138 EUR 16mln EUR
20/04/2021 95,4653 EUR 16mln EUR
19/04/2021 95,505 EUR 16mln EUR
16/04/2021 95,3989 EUR 16mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
EURO-SCHATZ FUT Jun21 EUR 369,54%
EURO-BUND FUTURE Jun21 EUR -79,19%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
DBRS 0 01/04/22 EUR 158,03mln 10,07%
BNG 0 1/8 04/19/33 EUR 989 6,25%
DBRR 0 07/04/39 EUR 88,21mln 5,53%
DBRS 0 07/04/32 EUR 67,97mln 4,4%
BERGER 0.1 01/18/41 EUR 678 4,02%
UNEDIC 0 1/4 11/25/29 EUR 6 3,9%
CDEP 1 1/2 06/21/24 EUR 4 2,69%
MTNA 2 1/4 01/17/24 EUR 366 2,45%
CARPP 0 5/8 01/13/26 EUR 3 1,99%
CARDFP 1 5/8 05/30/27 EUR 3 1,96%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,54%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,3%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,24%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive EUR Daily (x7) Steepener 2-10 Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SOED7STT
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Government 100%

Scomposizione per Scadenze

0-1Y 100%

Scomposizione per Rating

AAA 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Germania 100%
Dati al 21/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU2018760954
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 15,7mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,3%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 42.612,3mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 12/07/2019
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana STPE IM EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 66.693EUR LU2018760954 16mln EUR
Xetra ESTP GY EUR - 10/09/2019 Capitalizzazione 21.626EUR LU2018760954 16mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Spagna
Austria
Norvegia
Lussemburgo
Italia
Paesi Bassi
Finlandia
Germania
Svezia
Regno Unito
Francia
Danimarca
Dati al 22/04/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

DOCUMENTI

Novità

Avviso agli investitori
22/04/2021

Avviso agli investitori Liquidazione Lyxor EUR Curve Steepening 2-10 UCITS ETF

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