Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
27,34%
Il Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index. L'obiettivo principale della strategia implementata dall'indice Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index è quello di fornire lo stesso risultato finanziario di una strategia a leva giornaliera di 2, basata su un portafoglio di obbligazioni governative tedesche a 10 anni mentre evita i costi legati all'uso di strumenti di liquidità, ovvero costi del prestito e due volte lo spread Bid-Ask. L'indice combina una posizione lunga nell'investimento giornaliero overnight al tasso EONIA con una posizione corta doppia in Futures su Bund, il nozionale dei quali viene ribilanciato su base giornaliera. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
Fino al 06/09/2018 i dati storici relativi alla performance del Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc corrispondono ai risultati di Lyxor Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc. Questo fondo è stato incorporato da Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc il 06/09/2018.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y |
|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 25,86% | 6% | -0,71% | -5,83% |
| Indice di riferimento | 26,37% | 6,43% | -0,32% | -5,52% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 27,34% | 6,61% | 15,48% | 25,86% | 19,09% | -3,48% | -45,17% | -60,63% |
| Indice di riferimento | 27,59% | 6,64% | 15,59% | 26,37% | 20,56% | -1,57% | -43,3% | -59,13% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 3% | -9,76% | -10,29% | -8,67% | -3,55% | -14,27% | -5,45% | -25,52% | 2,51% | -13,38% |
| Indice di riferimento | 3,42% | -9,39% | -9,96% | -8,31% | -3,21% | -13,99% | -5,18% | -25,31% | 2,76% | -13,2% |
In data 21/06/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Daily Double Short Bund Index a Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index.
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ABNANV 1 04/13/31 | EUR | 147 | 4,36% | Financials | Netherlands |
| SPGB 0.35 07/30/23 | EUR | 12.544 | 4,21% | Government | Spain |
| SPGB 1.4 07/30/28 | EUR | 11.556 | 3,73% | Government | Spain |
| BPCECB 1 1/8 04/12/30 | EUR | 113 | 3,43% | Financials | France |
| RENTEN 0.05 12/18/29 | EUR | 8.641 | 2,46% | Government Development Banks | Germany |
| UNEDIC 1 1/2 04/20/32 | EUR | 80 | 2,46% | Government | France |
| IDAWBG 0.35 04/22/36 | EUR | 9.804 | 2,42% | Government | Supranationals |
| EIB 1 1/2 06/15/32 | EUR | 7.426 | 2,29% | Government | Supranationals |
| DEXGRP 0 01/21/28 | EUR | 75 | 2,22% | Real Estate | France |
| ASIA 0.2 05/25/23 | EUR | 6.034 | 2,02% | Government | Supranationals |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 06/06/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,51% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,2% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,31% |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SODI2BUN |
| Valuta dell'Indice | EUR |
| Numero di Componenti dell'Indice | 1 |
| Ulteriori Informazioni | www.solactive.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| 100% |
|
Scomposizione per Scadenze
| 7-10Y | 100% |
|
Scomposizione per Valute
| EUR | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Germania | 100% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | FR0010869578 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | EUR |
| Patrimonio del Fondo | 277,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,2% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Data di istituzione iniziale | 09/04/2010 |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Francia |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/10/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 22.254,5mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 05/09/2018 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | BUND2S IM | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869578 | 269mln EUR |
| Xetra | LYQK GY | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869578 | 269mln EUR |
| Euronext | DSB FP | EUR | - | 06/09/2018 | Capitalizzazione | - | FR0010869578 | 269mln EUR |
Market Makers
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
| Susquehanna |
| XTX Markets |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/05/2022 | 211 Ko |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/06/2022 | 4149 Ko |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 01/06/2022 | 179 Ko |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 29/10/2021 | 12835 Ko |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/04/2020 | 69 Ko |
Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 137 Ko |
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