BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
19,6387 EUR
Performance YTD

28,5%

Patrimonio del Fondo
127mln EUR
TER
0,4%
ISIN
FR0011023621
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato italiani a lungo termine (BTP), con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

BTPS

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y 10Y
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 25,07% -5,53% -7,29% -13,97%
Indice di riferimento 25,76% -4,96% -6,74% -13,5%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 28,5% 4,86% 15,68% 25,07% -15,7% -31,53% -77,78% -79,86%
Indice di riferimento 28,77% 4,91% 15,84% 25,76% -14,15% -29,45% -76,56% -78,67%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 3,53% -20,05% -25,55% -4,09% -10,93% -4,47% -12,79% -33,01% -18,36% -44,68%
Indice di riferimento 4,1% -19,56% -25,04% -3,52% -10,44% -3,98% -12,37% -32,69% -18% -44,46%
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/06/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Daily Double Short BTP a Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
19/05/2022 19,6387 EUR 142mln EUR
18/05/2022 19,7435 EUR 143mln EUR
12/05/2022 19,1088 EUR 132mln EUR
11/05/2022 19,7403 EUR 129mln EUR
10/05/2022 20,1067 EUR 131mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Euro-BTP Future Jun22 EUR 100% Italy
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
BTPS 0.4 05/15/30 EUR 17.396 16,1% Government Italy
RAGB 0 07/15/23 EUR 10.038 8,11% Government Austria
DBR 0 1/2 08/15/27 EUR 995,22mln 7,96% Government Germany
RAGB 0 10/20/40 EUR 8.839 5,35% Government Austria
FRANCE (GOVT OF) 0.25 25/07/2024 EUR 5,23mln 5,26% Government France
RFGB 0 1/2 09/15/29 EUR 6.398 4,95% Government Finland
RFGB 0 09/15/23 EUR 5.523 4,46% Government Finland
FRTR 0.7 07/25/30 EUR 3,34mln 3,68% Government France
ESMTB 0 05/19/22 EUR 311,27mln 2,51% Government Supranationals
BNG 0 3/4 01/24/29 EUR 3.177 2,47% Government Development Banks Netherlands
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 21/04/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,69%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,29%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive BTP Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2BTP
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

7-10Y 100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

EUR 100%

Scomposizione Geografica

Italia 100%
Dati al 21/04/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011023621
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 127mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 24.508mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 27/04/2011
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana BTP2S IM EUR - 16/06/2011 Capitalizzazione - FR0011023621 143mln EUR
Euronext BTPS FP EUR - 02/05/2011 Capitalizzazione - FR0011023621 143mln EUR
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Italia
Austria
Germania
Svezia
Regno Unito
Dati al 19/05/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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