USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Ultima NAV
90,8748 EUR
Performance YTD

0,59%

Patrimonio del Fondo
126mln EUR
TER
0,4%
ISIN
LU1435356495
Politica di Distribuzione
Distribuzione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index, controbilanciando l’impatto delle variazioni mensili della valuta locale dell’indice rispetto all’EUR. La classe di azioni con copertura in EUR offre la semplicità di un meccanismo di copertura valutaria mensile incorporato in un prodotto d'investimento e rappresenta una soluzione efficiente per gestire il rischio di cambio per gli investitori in EUR. Il Fondo mira a replicare la performance dell’indice BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged. L’indice è rappresentativo della performance delle obbligazioni societarie ad alto rendimento con rating inferiore a investment grade denominate in dollari USA emesse nel mercato statunitense. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante.

USYH

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 0,59% 1,41% 5,08% 7,3% 3,53% 7,82% - 14,69%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice di riferimento 0,62% 1,47% 5,26% 7,67% 4,23% 10,02% - 17,93%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist ETF 3,51% 10,27% -5,62% 4,73%
BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index Indice di riferimento 4,22% 11,02% -4,98% 5,43%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 90,8748 EUR 126mln EUR
20/01/2021 90,8681 EUR 126mln EUR
19/01/2021 90,7222 EUR 126mln EUR
18/01/2021 90,6602 EUR 126mln EUR
15/01/2021 90,6269 EUR 126mln EUR

Dividendi storici

Data Importo Valuta
08/07/2020 5,8 EUR
10/07/2019 5,84 EUR
11/07/2018 6 EUR
12/07/2017 3,3 EUR

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso
NUMFP 7 3/8 05/01/26 USD 0,36%
S 7 7/8 09/15/23 USD 0,33%
TDG 6 1/4 03/15/26 USD 0,31%
CCL 11 1/2 04/01/23 USD 0,31%
CNC 4 5/8 12/15/29 USD 0,25%
ERI 6 1/4 07/01/25 USD 0,24%
CHTR 5 1/8 05/01/27 USD 0,23%
VRXCN 6 1/8 04/15/25 USD 0,22%
CHTR 4 3/4 03/01/30 USD 0,22%
S 6 7/8 11/15/28 USD 0,21%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
T 3 1/8 05/15/48 USD 227.789 19,31%
T 2 1/2 05/15/46 USD 158.512 11,96%
T 2 7/8 05/15/28 USD 132.182 9,97%
T 3 02/15/49 USD 63.871 5,35%
ITALY 1 1/4 02/17/26 USD 7.479 4,88%
T 2 3/4 02/15/28 USD 61.012 4,58%
T 2 7/8 08/15/45 USD 49.977 4,05%
T 2 1/2 02/15/46 USD 50.663 3,84%
T 3 3/4 11/15/43 USD 35.826 3,28%
JPM 0 06/18/22 USD 4.936 3,24%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor BofAML $ High Yield Bond UCITS ETF - Monthly Hedged to EUR - Dist

Tracking difference su 1 anno -0,71%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,4%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,31%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Euro Hedged Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice H0CE
Valuta dell'Indice EUR
Numero di Componenti dell'Indice 2030
Ulteriori Informazioni www.mlindex.ml.com

Dati dell’indice

Cedola (%) 6
Yield (%) 4,13
Duration (Anni) 5,12
Duration modificata 3,31
Scadenza 4,47
Convexity (%) 39,7
Costo indicativo copertura mensile (%) 0,07
Dati al 20/01/2021

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

Beni voluttuari 19,77%
Comunicazioni 16,14%
Energia 13,7%
Finanza 10,66%
Materiali 8,83%
Salute 8,26%
Industrali 7,43%
Tecnologia 6,65%
Beni di prima necessità 4,97%
Altri 3,6%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione per Scadenze

1-3Y 11,41%
3-5Y 28,3%
5-7Y 29,44%
7-10Y 20,66%
10-15Y 4,31%
15-25Y 3,58%
+25Y 2,13%

Scomposizione per Rating

BB 54,29%
B 33,3%
CCC 11,55%
CC 0,71%
C 0,15%
D 0%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 85,39%
Canada 4,46%
Regno Unito 1,64%
Italia 1,13%
Lussemburgo 1,12%
Francia 0,96%
Germania 0,92%
Paesi Bassi 0,81%
Multi Nationaux 0,76%
Irlanda 0,43%
Panama 0,38%
Australia 0,35%
Liberia 0,28%
Isole Cayman 0,24%
Bermuda 0,2%
Finlandia 0,11%
Jersey 0,1%
Belgio 0,09%
Congo 0,07%
Svezia 0,06%
Danimarca 0,05%
Puerto Rico 0,05%
Peru 0,04%
Macedonia 0,04%
Cina 0,04%
Colombia 0,04%
Norvegia 0,03%
Giappone 0,03%
Austria 0,03%
Nuova Zelanda 0,02%
Sud Corea 0,02%
Isole Marshall 0,02%
Spagna 0,01%
Dati al 20/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU1435356495
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 125,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,4%
Politica di Distribuzione Distribuzione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2021
Patrimonio SICAV ombrello 10.577mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 20/10/2016
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana USYH IM EUR EUR 06/12/2016 Distribuzione 257.988EUR LU1435356495 126mln EUR
Borsa Italiana* USHY IM EUR - 07/02/2017 Distribuzione 23.426EUR LU1435356149 126mln EUR
Euronext* USHY FP EUR - 11/10/2016 Distribuzione 9.186EUR LU1435356149 126mln EUR
LSE* UHYG LN GBP - 27/10/2016 Distribuzione 6.162GBP LU1435356149 112mln GBP
LSE* USHY LN USD - 27/10/2016 Distribuzione 21.952USD LU1435356149 152mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Svezia
Italia
Regno Unito
Francia
Spagna
Lussemburgo
Paesi Bassi
Germania
Austria
Belgio
Cile
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management
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