DSUS

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
96,0046 EUR
Performance YTD

61,02%

Patrimonio del Fondo
43mln EUR
TER
0,2%
ISIN
FR0011607084
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index. L'indice Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index ha l'intento di replicare in maniera inversa un'esposizione con leva pari ad un multiplo di 2 (positiva o negativa) alla performance giornaliera del mercato dei titoli di stato americani a lungo termine, con l'intento allo stesso tempo di evitare i costi legati all'uso di strumenti cash. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Per ulteriori informazioni sull’indice, è possibile consultare il sito www.solactive.com. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

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Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 66,57% 12,64% 7,6%
Indice di riferimento 67,14% 13,07% 8,02%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 61,02% 15,69% 22,28% 66,57% 42,98% 44,29% - 45,53%
Indice di riferimento 61,44% 15,72% 22,39% 67,14% 44,6% 47,07% - 51,63%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc 13,55% -22,4% -5,5% 7,82% -13,74% 1,78% 8,08% - - -
Indice di riferimento 13,95% -22,08% -5,12% 8,25% -13,44% 2,11% 8,38% - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

In data 21/08/2019, l’indice di riferimento è cambiato da SGI Double Short 10y US Treasury Index (TR) a Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index.

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 99,6119 EUR 40mln EUR
26/09/2022 98,4918 EUR 37mln EUR
23/09/2022 95,7558 EUR 36mln EUR
22/09/2022 94,4665 EUR 35mln EUR
21/09/2022 91,4817 EUR 34mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
US 10YR NOTE (CBT)Sep22 USD 100% United States
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
THE UNITED ST TSY 1.625% 15May31 USD 7,35mln 17,42% Government United States
UNITED STATES TSY 3.875% 15Apr29 USD 2,43mln 14,15% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15May30 USD 5,3mln 11,77% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.625% 15Aug30 USD 3,1mln 6,83% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.75% 15Jul28 USD 2,05mln 6,47% Government United States
THE UNITED ST TSY 2.375% 15May51 USD 1,72mln 3,71% Government United States
UNITED STATES TSY 0.375% 15Jul27 USD 1,09mln 3,51% Government United States
THE UNITED ST TSY 0.125% 15Jan30 USD 740.000 2,14% Government United States
JPMORGAN CHAS FRN Mar24 USD 750.000 2,11% Financials United States
WELLS FARGO C FRN Oct23 USD 670.000 1,91% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 23/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor 10Y US Treasury Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -0,57%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,2%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,37%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo Solactive 10Y US Treasury Futures Daily (-2x) Inverse Index
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SODI2TYF
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.solactive.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Scadenze

5-7Y 100%

Scomposizione per Rating

NR 100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Scomposizione Geografica

Stati Uniti 100%
Dati al 29/08/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN FR0011607084
UCITS
Valuta del comparto USD
Patrimonio del Fondo 42,8mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,2%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Francia
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/10/2022
Patrimonio SICAV ombrello 21.958,8mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 08/01/2014
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana DSUS IM EUR - 16/10/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 40mln EUR
Euronext DSUS FP EUR - 24/01/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 40mln EUR
LSE DSUS LN USD - 14/02/2014 Capitalizzazione - FR0011607084 38mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Francia
Finlandia
Spagna
Svezia
Italia
Austria
Norvegia
Danimarca
Regno Unito
Germania
Paesi Bassi
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
18/02/2022

Avviso agli investitori Multi Units France - Avviso di convocazione

Avviso agli investitori
08/12/2021

Avviso agli investitori Prospectus amendment - Lyxor ETF

Avviso agli investitori
18/03/2021

Avviso agli investitori Avviso Di Convocazione SICAV Multi Units France

Avviso agli investitori
05/03/2021

Avviso agli investitori PROGETTO DI DELIBERA MULTI UNITS France SICAV

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