Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
48,7%
Il Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 2x Inverse Daily Index. L'S&P 500 2x Inverse Daily Index (l'"Indice") denominato in dollari USA (USD) al fine di offrire un'esposizione inversa, con una leva giornaliera di 2x, alla performance del mercato azionario statunitense, minimizzando al contempo la volatilità della differenza tra il rendimento del Comparto e il rendimento dell'indice ("Tracking Error"). Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
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PERFORMANCE
Performance passate
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
| Prodotto | 1Y | 3Y | 5Y |
|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 13,98% | -31,59% | -27,29% |
| Indice di riferimento | 14,04% | -31,44% | -26,91% |
| Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 1Y | 3Y | 5Y | 10Y | Tutto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | 48,7% | 29,29% | 23,24% | 13,98% | -67,99% | -79,69% | - | -88,83% |
| Indice di riferimento | 48,73% | 29,29% | 23,25% | 14,04% | -67,77% | -79,16% | - | -88,36% |
| Prodotto | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF | -38,32% | -53,81% | -40,32% | 10,46% | -40,5% | - | - | - | - | - |
| Indice di riferimento | -38,26% | -53,64% | -40,05% | 11,46% | -39,79% | - | - | - | - | - |
Titoli in portafoglio
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,69% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,5% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,33% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,7% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,35% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% | Health Care | United States |
| Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 144.329 | 9,23% | Consumer Staples | Sweden |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SEK | 160.033 | 8,72% | Health Care | Sweden |
| EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 35.350 | 7,85% | Health Care | Luxembourg |
| LUNDIN PETROLEUM AB | SEK | 61.692 | 6,27% | Energy | Sweden |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | EUR | 75.058 | 4,42% | Communication Services | Netherlands |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 38.652 | 4,35% | Financials | Netherlands |
| NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 16.942 | 4,35% | Health Care | Denmark |
| Apple Inc | USD | 11.544 | 4,32% | Information Technology | United States |
| KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 10.743 | 4,15% | Materials | Netherlands |
| ArcelorMittal | EUR | 51.671 | 3,8% | Materials | Luxembourg |
| Informazioni sullo Swap | |
|---|---|
| Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
| Livello di Rischio Controparte | N/A |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Data | 22/04/2022 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
| Componenti del prezzo dello swap |
|---|
Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc
| Tracking difference su 1 anno | -0,06% |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,6% |
| Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =0,54% |
| Nome | Valuta | Peso | Settore | Paese |
|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | USD | 6,94% | Information Technology | United States |
| MICROSOFT CORP | USD | 5,69% | Information Technology | United States |
| AMAZON.COM INC | USD | 3,5% | Consumer Discretionary | United States |
| Tesla Inc | USD | 2,33% | Consumer Discretionary | United States |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 1,99% | Communication Services | United States |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 1,84% | Communication Services | United States |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | USD | 1,7% | Financials | United States |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 1,36% | Health Care | United States |
| NVIDIA CORP | USD | 1,35% | Information Technology | United States |
| JOHNSON & JOHNSON | USD | 1,32% | Health Care | United States |
Informazioni sull'Indice
| Nome Completo | S&P 500 2x Inverse Daily Index |
| Tipologia dell'Indice | Performance |
| Bloomberg Ticker dell'Indice | SPXT2IUT |
| Valuta dell'Indice | USD |
| Numero di Componenti dell'Indice | 504 |
| Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
Scomposizione dell'Indice
Scomposizione Settoriale
| Information Technology | 26,62% |
|
| Salute | 14,09% |
|
| Beni voluttuari | 12,03% |
|
| Finanza | 11,11% |
|
| Servizi di comunicazione | 8,71% |
|
| Industrali | 8,02% |
|
| Beni di prima necessità | 6,74% |
|
| Altri | 5,59% |
|
| Energia | 4,09% |
|
| Immobiliare | 3% |
|
Scomposizione per Valute
| USD | 100% |
|
Scomposizione Geografica
| Stati Uniti | 99,21% |
| Regno Unito | 0,62% |
| Paesi Bassi | 0,13% |
| Giappone | 0,05% |
Caratteristiche
Caratteristiche principali del Fondo
| ISIN | LU1327051279 |
| UCITS | Sì |
| Valuta del comparto | USD |
| Patrimonio del Fondo | 42,7mln EUR |
| Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
| Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
| Tipologia del Fondo | SICAV |
| Domicilio | Lussemburgo |
| Metodologia di Replica | Indirect (Unfunded swap) |
| Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2022 |
| Patrimonio SICAV ombrello | 52.075,6mln EUR |
| Gestore | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
| Controparte Swap | Société Générale |
| Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
| Data di istituzione | 14/12/2015 |
| Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
| Classificazione SFDR | 6 |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Informazioni di quotazione
| Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | SPX2S IM | EUR | - | 27/01/2016 | Capitalizzazione | - | LU1327051279 | 51mln EUR |
| Euronext | DSP5 FP | EUR | - | 19/01/2016 | Capitalizzazione | - | LU1327051279 | 51mln EUR |
| BX Swiss | DSP5 BW | CHF | - | 19/07/2019 | Capitalizzazione | - | LU1327051279 | 53mln CHF |
Market Makers
| BNP Paribas |
| Commerzbank |
| Flow Traders |
| IMC Trading |
| Optiver |
| Société Générale |
Informazioni di Autorizzazione
DOCUMENTI
| Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2022 | 259 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 01/04/2022 | 3506 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 18/02/2022 | 176 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2021 | 14721 Ko |
Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF - Acc |
Report Semi-Annuale | Inglese | 30/06/2021 | 2958 Ko |
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