LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
3,4557 USD
Performance YTD

4,55%

Patrimonio del Fondo
158mln USD
TER
0,6%
ISIN
LU0832435464
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR combina dinamicamente un portafoglio di futures sul VIX a breve termine ed uno a medio termine al fine di gestire in modo efficiente un'esposizione alla volatilità del mercato azionario. Il portafoglio di futures sul VIX a breve termine é rappresentato dall'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il portafoglio di futures sul VIX a medio termine gestisce una posizione giornaliera rolling relativa al terzo, quarto e quinto contratto future del mese. Le allocazioni sono valutate giornalmente, sebbene i cambiamenti potrebbero accadere in modo meno frequente. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -9,32% -7,48%
Indice di riferimento -7,33% -5,68%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 4,55% 7,54% 1,05% -9,32% -20,81% - - -39,64%
Indice di riferimento 6,25% 7,74% 1,65% -7,33% -16,11% - - -34,89%
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -42,64% 54,83% -35,88% 20,25% - - - - - -
Indice di riferimento -41,44% 57,36% -35,02% 21,11% - - - - - -
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/09/2022 3,5252 USD 162mln USD
26/09/2022 3,499 USD 160mln USD
23/09/2022 3,4059 USD 156mln USD
22/09/2022 3,2971 USD 151mln USD
21/09/2022 3,3101 USD 151mln USD

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
Generic 4th 'UX' Future USD 50,64%
Generic 3rd 'UX' Future USD 41,8%
Generic 5th 'UX' Future USD 7,55%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
APPLE INC USD 95.526 9,31% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 58.445 8,97% Information Technology United States
ELI LILLY CO USD 32.619 6,48% Health Care United States
ALPHABET INC CL A USD 83.724 5,31% Communication Services United States
JPMORGAN CHASE & CO USD 71.715 4,95% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 61.454 4,57% Consumer Discretionary United States
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USD 98.147 4,45% Health Care United States
ELEVANCE HEALTH INC USD 15.026 4,35% Health Care United States
EXELON CORP USD 161.595 4,24% Utilities United States
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC USD 190.040 4,13% Financials United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 12/09/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,99%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-1,39%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPVIXETR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832435464
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 158,5mln USD
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 44.162,7mln USD
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalizzazione - LU0832435464 168mln EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalizzazione - LU0832435464 168mln EUR
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalizzazione - LU0832435464 168mln EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalizzazione - LU0832435464 162mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Spagna
Regno Unito
Italia
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Germania
Belgio
Dati al 27/09/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

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