-21,18%
Il Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR combina dinamicamente un portafoglio di futures sul VIX a breve termine ed uno a medio termine al fine di gestire in modo efficiente un'esposizione alla volatilità del mercato azionario. Il portafoglio di futures sul VIX a breve termine é rappresentato dall'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il portafoglio di futures sul VIX a medio termine gestisce una posizione giornaliera rolling relativa al terzo, quarto e quinto contratto future del mese. Le allocazioni sono valutate giornalmente, sebbene i cambiamenti potrebbero accadere in modo meno frequente. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.
La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.
Prodotto | Da inizio anno | 1M | 3M | 6M | 1Y | 3Y | 5Y | Tutto |
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Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | -21,18% | -19,36% | -21,96% | -33,24% | -47,24% | -21,04% | - | -20,66% |
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice di riferimento | -20,74% | -19,18% | -21,57% | -32,62% | -46,31% | -17,78% | - | -17,07% |
Prodotto | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
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Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF | 54,83% | -35,88% | 20,25% | - |
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice di riferimento | 57,36% | -35,02% | 21,11% | - |
Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la
guida alla modalità replica.
Nome | Valuta di Quotazione | Quantità | Peso |
---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 58.430 | 8,53% |
FAST RETAILING CO LTD | JPY | 8.971 | 8,37% |
AMAZON.COM INC | USD | 1.788 | 6,61% |
NEXON CO LTD | JPY | 160.748 | 5,97% |
SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | JPY | 129.683 | 5,88% |
FLOOR & DECOR HOLDINGS INC-A | USD | 41.895 | 4,82% |
MICROSOFT CORP | USD | 16.739 | 4,75% |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 21.725 | 4,56% |
AT HOME GROUP INC | USD | 147.222 | 4,46% |
ALPHABET INC-CL C | USD | 1.514 | 3,84% |
Informazioni sullo Swap | |
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Ribilanciamento del paniere | Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere. |
Livello di Rischio Controparte | N/A |
Controparte Swap | Société Générale |
Data | 09/04/2021 |
Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte
Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero
Componenti del prezzo dello swap |
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Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più
Tracking difference su 1 anno | -0,93% |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | +0,6% |
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap | =-0,33% |
Nome Completo | S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR |
Tipologia dell'Indice | Performance |
Bloomberg Ticker dell'Indice | SPVIXETR |
Valuta dell'Indice | USD |
Numero di Componenti dell'Indice | 0 |
Ulteriori Informazioni | www.spindices.com |
ISIN | LU0832435464 |
UCITS | Sì |
Valuta del comparto | EUR |
Patrimonio del Fondo | 88,9mln USD |
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) | 0,6% |
Politica di Distribuzione | Capitalizzazione |
Tipologia del Fondo | SICAV |
Domicilio | Lussemburgo |
Metodologia di Replica | Indiretta (Swap Based) |
Chiusura dell'anno fiscale | 31/12/2021 |
Patrimonio SICAV ombrello | 50.619,7mln USD |
Gestore | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Controparte Swap | Société Générale |
Piena proprietà del Patrimonio | Sì |
Data di istituzione | 25/09/2012 |
Investimento Minimo | 1 Quota/Azione |
Fondo Comune di Investimento
DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).
Borsa di Quotazione | Ticker di Bloomberg | Valuta di Quotazione | Cambio Coperto | Data di quotazione | Politica di Distribuzione | VMG 3M** | ISIN | AUM del Fondo in valuta |
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Borsa Italiana | LVO IM | EUR | - | 29/01/2013 | Capitalizzazione | 1,67mln EUR | LU0832435464 | 75mln EUR |
Xetra | VOOL GY | EUR | - | 17/12/2012 | Capitalizzazione | 670.006EUR | LU0832435464 | 75mln EUR |
Euronext | LVO NA | EUR | - | 30/11/2012 | Capitalizzazione | 270.103EUR | LU0832435464 | 75mln EUR |
Euronext | LVX BB | USD | - | 06/10/2017 | Capitalizzazione | 5.402USD | LU0832435464 | 90mln USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Nome dell'ETF | Tipologia | Lingua | Data di Pubblicazione | Dimensione |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Aggiornamento Mensile | Italiano | 31/03/2021 | 184 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Prospetto | Inglese | 19/03/2021 | 2981 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
KIID | Italiano | 19/02/2021 | 173 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Report Annuale | Inglese | 31/12/2019 | 8746 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
Documento di Quotazione | Italiano | 19/10/2015 | 283 Ko |
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc |
ESG | Inglese | 31/12/2018 | 187 Ko |
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