LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
3,3251 EUR
Performance YTD

12,24%

Patrimonio del Fondo
190mln EUR
TER
0,6%
ISIN
LU0832435464
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR combina dinamicamente un portafoglio di futures sul VIX a breve termine ed uno a medio termine al fine di gestire in modo efficiente un'esposizione alla volatilità del mercato azionario. Il portafoglio di futures sul VIX a breve termine é rappresentato dall'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il portafoglio di futures sul VIX a medio termine gestisce una posizione giornaliera rolling relativa al terzo, quarto e quinto contratto future del mese. Le allocazioni sono valutate giornalmente, sebbene i cambiamenti potrebbero accadere in modo meno frequente. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Prodotto 1Y 3Y 5Y
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -41,08% -9,88% -18,77%
Indice di riferimento -39,81% -8,34% -17,68%
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto Da inizio anno 1M 3M 1Y 3Y 5Y 10Y Tutto
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc 12,24% 8,73% 0,82% -41,08% -26,81% -64,65% - -92,2%
Indice di riferimento 12,39% 8,92% 1,36% -39,81% -22,98% -62,21% - -91,37%
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management
Prodotto 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc -38,29% 42,04% -34,7% 26,32% -63,76% -34,47% -12,39% -24,06% - -
Indice di riferimento -36,99% 44,36% -33,82% 27,22% -63,44% -33,93% -11,68% -23,42% - -
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
27/01/2022 3,3251 EUR 190mln EUR
26/01/2022 3,2567 EUR 189mln EUR
25/01/2022 3,2251 EUR 188mln EUR
24/01/2022 3,1861 EUR 185mln EUR
21/01/2022 3,1635 EUR 184mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

Nome Valuta Peso Settore Paese
CBOE VIX FUTURE May12 USD 49,83%
CBOE VIX FUTURE Apr12 USD 35,36%
CBOE VIX FUTURE Jun12 USD 14,81%
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso Settore Paese
Tesla Inc USD 20.349 9% Consumer Discretionary United States
Apple Inc USD 119.292 8,98% Information Technology United States
FACEBOOK INC-CLASS A USD 63.356 8,8% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 4.123 5,03% Communication Services United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 21.139 4,57% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 3.334 4,37% Consumer Discretionary United States
ALPHABET INC-CL C USD 3.251 3,96% Communication Services United States
SOUTHERN CO/THE USD 125.312 3,96% Utilities United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 25.709 3,75% Financials United States
ANSYS INC USD 23.592 3,54% Information Technology United States
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 26/01/2022

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -1,27%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-0,67%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPVIXETR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 1
Ulteriori Informazioni www.spindices.com

Scomposizione dell'Indice

Scomposizione Settoriale

100%

Scomposizione per Valute

USD 100%

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832435464
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 190,4mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indirect (Unfunded swap)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2022
Patrimonio SICAV ombrello 50.694,5mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione
Classificazione SFDR 6

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalizzazione 3,7mln EUR LU0832435464 189mln EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalizzazione 1,37mln EUR LU0832435464 189mln EUR
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalizzazione 836.638EUR LU0832435464 189mln EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalizzazione 33.121USD LU0832435464 214mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Spagna
Regno Unito
Italia
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Germania
Belgio
Dati al 27/01/2022, Fonte: Lyxor International Asset Management

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