LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Ultima NAV
5,0106 EUR
Performance YTD

4,37%

Patrimonio del Fondo
71mln EUR
TER
0,6%
ISIN
LU0832435464
Politica di Distribuzione
Capitalizzazione
Obiettivi d'Investimento

Il Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc è un exchange-traded fund conforme alla direttiva UCITS che punta a replicare l'indice di riferimento S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR. L'indice S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR combina dinamicamente un portafoglio di futures sul VIX a breve termine ed uno a medio termine al fine di gestire in modo efficiente un'esposizione alla volatilità del mercato azionario. Il portafoglio di futures sul VIX a breve termine é rappresentato dall'indice S&P 500 VIX Short-Term Futures. Il portafoglio di futures sul VIX a medio termine gestisce una posizione giornaliera rolling relativa al terzo, quarto e quinto contratto future del mese. Le allocazioni sono valutate giornalmente, sebbene i cambiamenti potrebbero accadere in modo meno frequente. La metodologia completa di calcolo dell'indice é disponibile sul sito web www.standardandpoors.com. Gli ETF di Lyxor costituiscono efficaci veicoli d'investimento quotati in borsa che offrono un'esposizione trasparente, liquida e a basso costo all'indice di riferimento sottostante. Prodotto finanziario a complessità molto elevata.

LVO

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Performance passate

Legenda:

La Performance si riferisce a periodi precedenti e non costituisce un indicatore affidabile di performance futura. Questo vale anche per i dati di mercato storici.

Performance cumulata

Prodotto Da inizio anno 1M 3M 6M 1Y 3Y 5Y Tutto
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF 4,37% 0,9% -15,68% -26,85% 59,32% 32,03% -77,13% -88,25%
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice di riferimento 4,46% 1,03% -15,32% -26,22% 61,9% 37% -75,85% -87,27%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Performance anno solare

Prodotto 2020 2019 2018 2017
Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc ETF 42,04% -34,7% 26,32% -63,76%
S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR Indice di riferimento 44,36% -33,82% 27,22% -63,44%
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

NAV Storiche

Data NAV Valuta AUM del Fondo
21/01/2021 5,0106 EUR 71mln EUR
20/01/2021 4,9964 EUR 71mln EUR
19/01/2021 5,0154 EUR 66mln EUR
15/01/2021 5,0365 EUR 61mln EUR
14/01/2021 4,9421 EUR 59mln EUR

Dividendi storici

Questo fondo non distribuisce alcun dividendo

Titoli in portafoglio

Questo ETF utilizza la replica sintetica per replicare la performance dell'indice. I componenti degli ETF possono dunque variare da quelli dell'indice di riferimento.
Per maggiori informazioni sul nostro approccio alla replica leggere la guida alla modalità replica.

No Record Found
Nome Valuta di Quotazione Quantità Peso
MICROSOFT CORP USD 34.680 8,95%
AMAZON.COM INC USD 2.375 8,92%
Anthem Inc USD 19.122 7,07%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 14.913 4,59%
Apple Inc USD 29.483 4,48%
ALPHABET INC-CL C USD 2.062 4,48%
KRAFT HEINZ CO/THE USD 114.873 4,34%
PAYPAL HOLDINGS INC USD 14.552 4,09%
DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD JPY 41.394 4,08%
Chevron Corp USD 33.517 3,68%
Informazioni sullo Swap
Ribilanciamento del paniere Il paniere viene ribilanciato giornalmente nella misura del fondo in essere.
Livello di Rischio Controparte N/A
Controparte Swap Société Générale
Data 20/01/2021

Grafico del livello della media mobile settimanale del rischio di controparte

Rischio di controparte calcolato durante l’aggiustamento giornaliero

Componenti del prezzo dello swap

Anche se le performance passate non sono indicatori affidabili delle performance future, è possibile ottenere una stima delle componenti del prezzo dello SWAP sugli ultimi 12 mesi aggiungendo il TER alla Tracking Difference realizzata. Il prezzo di una posizione lunga sull'indice e di una posizione corta sul basket di titoli detenuti dall'ETF (cioè lo spread applicabile alla performance dell'indice fornito dalla controparte dello SWAP) può essere considerato come la componente del prezzo dello SWAP. Quest'ultima può essere positiva o negativa, a seconda dei fattori seguenti: Leggi di più

Lyxor S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF - Acc

Tracking difference su 1 anno -3,03%
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) +0,6%
Stima delle \ncomponenti del prezzo dello swap =-2,43%

Informazioni sull'Indice

Nome Completo S&P 500 VIX Futures Roll Enhanced TR
Tipologia dell'Indice Performance
Bloomberg Ticker dell'Indice SPVIXETR
Valuta dell'Indice USD
Numero di Componenti dell'Indice 0
Ulteriori Informazioni www.spindices.com

Caratteristiche

Caratteristiche principali del Fondo

ISIN LU0832435464
UCITS
Valuta del comparto EUR
Patrimonio del Fondo 70,9mln EUR
Costo Totale Annuo (TER - Total Expense Ratio) 0,6%
Politica di Distribuzione Capitalizzazione
Tipologia del Fondo SICAV
Domicilio Lussemburgo
Metodologia di Replica Indiretta (Swap Based)
Chiusura dell'anno fiscale 31/12/2021
Patrimonio SICAV ombrello 38.083,4mln EUR
Gestore Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Controparte Swap Société Générale
Piena proprietà del Patrimonio
Data di istituzione 25/09/2012
Investimento Minimo 1 Quota/Azione

Fondo Comune di Investimento

DISCLAIMER: Questo fondo include un rischio di perdita di capitale. Gli investitori potrebbero quindi non recuperare tutto o parte del loro investimento iniziale. Il valore di liquidazione di questo fondo potrebbe essere inferiore all’ammontare inizialmente investito. Nello scenario peggiore, gli investitori potrebbero dover sostenere una perdita pari all’intero investimento effettuato. Si raccomanda di leggere attentamente la sezione “risk factors” del prospetto del Fondo e la sezione “Profili di rischio e rendimento” del Key Investor Information Document (KIID).

Informazioni di quotazione

Borsa di Quotazione Ticker di Bloomberg Valuta di Quotazione Cambio Coperto Data di quotazione Politica di Distribuzione VMG 3M** ISIN AUM del Fondo in valuta
Borsa Italiana LVO IM EUR - 29/01/2013 Capitalizzazione 953.343EUR LU0832435464 71mln EUR
Xetra VOOL GY EUR - 17/12/2012 Capitalizzazione 501.034EUR LU0832435464 71mln EUR
Euronext LVO NA EUR - 30/11/2012 Capitalizzazione 134.408EUR LU0832435464 71mln EUR
Euronext LVX BB USD - 06/10/2017 Capitalizzazione 11.846USD LU0832435464 86mln USD
*Classi correlate ** Volume Medio Giornaliero Controvalore

Market Makers

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Dati rilevati dalle principali Borse

Informazioni di Autorizzazione

Lussemburgo
Finlandia
Spagna
Regno Unito
Italia
Austria
Paesi Bassi
Svezia
Germania
Belgio
Dati al 21/01/2021, Fonte: Lyxor International Asset Management

Novità

Avviso agli investitori
30/08/2017

Avviso agli investitori Avviso - Fusione classi C-EUR e C-USD - Lyxor SP500 VIX